Een succesvolle handelaar worden is erg moeilijk en daarom vereist het verkrijgen van een stabiel inkomen uit valutaspeculatie meer dan een jaar ervaring. De ontwikkeling van financiële markten is een inleiding tot macro-economie, de studie van technische analyse en werken aan jezelf. Het belangrijkste is echter om een handelsstrategie te creëren die niet 100% zal werken als de handelaar de volatiliteit niet kan analyseren en gebruiken.
Wat is volatiliteit?
Bij het beheersen van de handel zoekt u antwoorden op veel vragen, waaronder altijd een basisvraag: "Wat is volatiliteit?" Het bepaalt het aantal punten dat de prijs in een bepaalde tijd is gepasseerd. Een notering van EUR / USD kan bijvoorbeeld stijgen of dalen met 80-100 punten per dag - dit is de omvang van de volatiliteit. Wanneer u op de markt bent, moet u niet verbaasd zijn over dergelijke bewegingen: een verandering van dit valutapaar met 140 punten is een verandering in de prijs van de euro ten opzichte van de dollar met slechts 1%.
Het scala aan schommelingen van het geanalyseerde financiële instrument is volatiliteit, waarvan de bepaling belangrijk is voor succesvolle handel. Als deze indicator hoog is, moet de handelaar begrijpen dat de kans op winst toeneemt in overeenstemming met het risico. Het omgekeerde is wanneer een flat op de chart wordt waargenomen en de volatiliteit slechts 5-15 punten bedraagt. In dergelijke omstandigheden zijn scalpers comfortabel om mee te werken. Met een gemiddelde en hoge volatiliteit is het handig om trendlijnen te trekken en prognoses te maken van prijsbewegingen van financiële instrumenten.
Wat beïnvloedt de volatiliteit
Prijsvolatiliteit varieert om verschillende redenen:
- De activiteit van marktdeelnemers. Scherpe prijsschommelingen treden op wanneer kopers en verkopers vechten voor een deal. Er wordt dus een opwaartse of neerwaartse trend gevormd, afhankelijk van wie dit gevecht wint.
- De output van macro-economische statistieken. De economische kalender bevat de belangrijkste economische gebeurtenissen van alle ontwikkelde landen: output van gegevens over productie, arbeidsmarkt, renteveranderingen. Het verschil tussen reële en voorspelde indicatoren veroorzaakt een stormachtige reactie van handelaren, wat de toenemende volatiliteit rechtvaardigt.
- Handelssessie. De meeste transacties worden afgesloten in de eerste helft van de dag, wanneer de London Stock Exchange open is - gedurende deze periode wordt de maximale volatiliteit van de meeste financiële instrumenten in acht genomen. In de Amerikaanse handelssessie zijn traders minder actief als er geen macro-economisch nieuws is. Tijdens de Aziatische en Pacific-sessies stijgt de volatiliteit in valutaparen waarin de Japanse yen, de Australische en Nieuw-Zeelandse dollar aanwezig zijn.
- Algemene toestand van de economie. Alle landen werken met elkaar samen, wat leidt tot hun invloed op elkaar. Als u bijvoorbeeld in de Australische dollar investeert, moet u er rekening mee houden dat deze zeer vatbaar is voor negatieve veranderingen in de Chinese economie, aangezien deze twee landen nauwe partners zijn. Een droogte kan leiden tot een daling van de Nieuw-Zeelandse dollar, omdat de economie van deze staat is gebaseerd op de verkoop van landbouwproducten. De volatiliteit van valuta's wordt dus bepaald door fundamentele methoden die alles omvatten: de resultaten van onderhandelingen tussen staatshoofden, notulen van vergaderingen van centrale banken, een crisis in een bedrijfstak, natuurrampen en meer.
Volatiliteitskenmerken
Om een succesvolle handelsstrategie op te bouwen, is het de moeite waard om het concept van "volatiliteit" grondig te begrijpen. Dit is wat het is, welke karakteristieke eigenschappen het heeft. Ten eerste is er constantheid inherent aan - meestal verandert de volatiliteit niet gedurende een lange periode totdat er zich een echt belangrijke economische gebeurtenis voordoet. Dus als we de kalender van uitgaande statistieken analyseren, kunnen we aannemen dat de prijsschommelingen van het EUR / USD-paar hun bereik niet zullen veranderen tot de release van Nonfarm-loonlijsten.
Ten tweede is de volatiliteit cyclisch - scherpe schommelingen worden vervangen door onbeduidende prijsveranderingen, waarna weer scherpe sprongen ontstaan als gevolg van bepaalde fundamentele factoren. Ten derde neigt de volatiliteit van een optie of valutapaar vaak naar het gemiddelde. Als het bijvoorbeeld typisch is dat het paar USD / JPY 80 punten per dag passeert, zal het elke keer na het bereiken van nieuwe uitersten naar deze waarde terugkeren.
Waarde van volatiliteit
Als u begrijpt dat volatiliteit is wat en hoe u deze in uw handel kunt gebruiken, kan een handelaar zijn kansen om winst te maken vergroten, omdat hij voorzichtiger zal zijn bij het kiezen van een toegangspunt tot de markt. Volatiliteit helpt bij het berekenen van het risiconiveau van een geplande transactie, aangezien het nodig is om geschatte grenzen te zien voor de huidige prijsbeweging. Dit geeft een duidelijk inzicht in waar de beschermende order zou moeten zijn en waar de positie met winst zal worden gesloten.
Een handelaar moet zich ervan bewust zijn dat de meest volatiele financiële instrumenten meer mogelijkheden bieden om geld te verdienen, maar dat de risico's bij dergelijke transacties ook aanzienlijk toenemen. Het is beter voor beginners om 'rustige' valutaparen te kiezen om te leren hoe ze veranderingen in volatiliteit kunnen analyseren, marktruis en valse signalen kunnen filteren, waarna het al mogelijk is om uw handelstactieken agressiever te maken.
Hoe u zelf de volatiliteit kunt berekenen
De berekening van volatiliteit is heel eenvoudig, beschouw het als een voorbeeld. Een intraday-handelaar moet weten hoeveel punten de prijs in een uur en een dag kan gaan. Om dit te doen, moet hij de gedragsgeschiedenis van het betreffende financiële instrument analyseren. Om de procedure te vereenvoudigen, opent hij een wekelijkse grafiek en bekijkt hij het verschil tussen de hoge en lage waarden van de laatste gesloten kaars. Hij moet deze waarde delen door 5 om het aantal punten te bepalen dat de prijs op één dag heeft overwonnen. Om de volatiliteit per uur te achterhalen, wordt de waarde gedeeld door 120 (5 * 24).
Als een handelaar deze statistieken noteert, zal hij binnenkort een patroon van volatiliteitsveranderingen kunnen zien, het standaardgemiddelde prijsverloop voor het gebruikte financiële instrument kunnen bepalen, wat zijn werk enorm zal vergemakkelijken en de handelsstrategie zal helpen verbeteren.
Volatiliteitsindicatoren
Indicatoren voor het bepalen van de volatiliteit zijn standaard en bevinden zich in de handelsterminal. De eenvoudigste optie is exponentiële voortschrijdende gemiddelden. Hoe verder de lijn van de kaarsen komt, hoe sterker de volatiliteit van een bepaald valutapaar. De zwevend gemiddelde concurrentie is Bollinger Bands. Deze volatiliteitsindicator is een reeks lijnen die convergeren, als de indicator laag is, en divergeert met toenemende prijsfluctuaties.
De derde optie voor het berekenen van volatiliteit is ATR, die het prijsverschil (huidig maximum en minimum) gebruikt om zijn imago op te bouwen. Hoe hoger dit getal, hoe groter de volatiliteit. De ATR-grafiek illustreert geen trend, maar een stijging of daling van het tarief van prijsverandering. Elk van deze indicatoren kan worden aangepast op basis van hun eigen overwegingen, zodat de geanalyseerde gegevens het meest nauwkeurig zijn.
